SMART BETA ETF ( 스마트베타 ETF )

SMART BETA ETF ( 스마트베타 ETF )란?

ETF 운영 전략 중 시가총액 방식에서 벗어난 ETF를 말합니다.

SMART BETA 지수에는 여러가지가 있는데 그 중 몇가지를 소개해 드리겠습니다.


스마트 베타 ETF를 보기에 앞서

KODEX 200 ETF( 시가총액 ) 방식의 구성을 살펴보겠습니다.

시가총액이 제일 큰 삼성전자가 26%의 비중을 차지하고 있습니다.

이렇게 큰 비중을 갖고 있으면 삼성전자에 영향을 많이 받습니다.

이런 현상을 예방하거나, 시장 평균 수익률을 넘기 위해 다양한 전략들이 나오고 있습니다.

그러한 전략들을 Smart Beta ETF 라고 부릅니다.

스마트 베타 주요 유형

ETF.com 분류

1. Equity

2. Fixed Income

3. Asset Allocation

4. Alternatives

5. Commodities

6. Currency

다음을 보면 금리 상승, 하락에 따라 어느 스마트 베타가 유용한지 분류 되어있습니다.

S&P 500 ETF 중 하나인 IVV와 위에 표기된 4개의 ETF 수익률을 비교한 차트입니다.

2017년 2018년 미국의 금리 인상시기의 영향이었는지

금리 상승 중립의견인 모멘텀 지수가 가장 높은 수익률을 보여주고 있습니다.

그외 3개 스마트 베타 ETF는 IVV를 뛰어넘지 못했습니다.

이렇게 시가총액 ETF와 스마트베타 ETF를 비교를 통해서

시장평균수익률을 뛰어넘는 전략을 구사할 수 있지만

그 또한 100전 100승은 아니라는 점을 보면

가장 편리한 투자는 시장지수 ETF가 정답인것 같습니다.




여기서 또 언급될 수 밖에 없는 투자의 현인 워런버핏

1. 시장지수 ETF VS 액티브 펀드의 10년 수익률 대결 ( 시장지수 ETF 승 )

2. 사후 자산 운영 포트폴리오 SPY ETF 90% , 채권 10%



참고 자료 및 기사 링크

코덱스 200 
https://finance.naver.com/item/coinfo.nhn?code=069500

참조 기사
http://magazine.hankyung.com/business/apps/news?popup=0&nid=01&c1=1003&nkey=2017082101134000121&mode=sub_view

ETF 정보
https://www.etf.com/IVV#overview

smart beta etf
https://www.etf.com/channels/smart-beta-etfs